Estratégia de Negociação de Osciladores Estocásticos O Oscilador Estocástico pode ser um indicador extremamente útil para determinar o impulso de um market8217s. Uma estratégia para beneficiar do poder desse indicador é combiná-lo com uma média móvel simples de 200 unidades (SMA). Isso garante que você esteja apenas levando os sinais que vão na mesma direção que a tendência geral de um determinado mercado. Este sistema combina o Oscilador Estocástico e SMA de 200 unidades e produz sinais quando ambos estão de acordo. O sistema vai muito depois de uma cruz estocástica de alta, desde que o mercado esteja negociando acima de seus 200 SMA. Ele fica curto após uma cruz de baixa desde que o mercado esteja negociando abaixo de 200 SMA. O sistema sai de uma posição depois que o Oscilador Estocástico cruza na direção oposta da posição. Regras de Negociação Gráfico e Instrumento: Qualquer Condição do Mercado: Tendência Ir longo Quando: O preço encerra gt 200 SMA Slow Stoch cruza-se Go short Quando: O preço fecha lt 200 SMA Slow Stoch cruza para baixo Sair long quando: Slow Stoch cruza para baixo Sair curto quando: Lento Stoch cruza Análise de Estratégia A força deste sistema é que ele sempre é comercializado na mesma direção que a tendência de longo prazo. Isso significa que nunca está lutando contra a corrente. O sistema também faz muito bem em pontos de entrada de tempo e deve ter uma forte porcentagem de posições de sucesso. A fraqueza deste sistema é que provavelmente irá sair de uma posição muito cedo. Em vez de continuar a montar uma determinada tendência, esse sistema é mais propenso a entrar e sair da tendência várias vezes. Embora a maioria dessas negociações ainda sejam vencedoras, essa negociação hiperativa causará derrapagens e taxas para comer nos lucros. O ETF para o setor financeiro, XLF, mostra um sinal de compra estocástica. Como você pode ver neste gráfico do XLF, o oscilador estocástico deu um sinal de compra no final de novembro, quando a linha K cruzou acima da linha D enquanto o estoque era Negociando acima do SMA de 200 dias. Este foi um excelente lugar para comprar o XLF, no entanto, o oscilador estocástico deu um sinal de venda algumas semanas depois, seguido de muitos sinais mais repentinos. Embora a maioria desses sinais estivesse correto no curto prazo, dependendo da sua abordagem, você poderia ter sido melhor segurar todos eles. Idéias para melhoria Uma vez que a fraqueza com este sistema está nas saídas, talvez o uso de um indicador diferente para as saídas possa melhorar seu desempenho. Eu discuti recentemente usando o intervalo verdadeiro médio (ATR) para definir paradas iniciais. Esta seria uma boa maneira de deixar o comércio seguir seu curso, em vez de entrar e sair repetidamente. Outra idéia para melhorar este sistema seria usar uma versão de longo prazo do Oscilador Estocástico. Ao usar o estocástico completo, você pode ajustar o período de tempo e suavizar as duas linhas. Isso reduziria o número de sinais, no entanto, também reduziria o número de sinais de entrada. Também pode ser benéfico limitar os sinais estocásticos para contar apenas os sinais de compra quando eles estão no alcance de sobrevenda e apenas contam os sinais de venda quando eles estão no intervalo de sobrecompra. Isso reduziria drasticamente o número de sinais produzidos. Devem ser feitos extensos backtesting para determinar sua viabilidade. Sobre o oscilador estocástico O oscilador estocástico é um indicador de impulso desenvolvido no final da década de 1950 por George Lane. O indicador é uma representação do preço de fechamento de um mercado em comparação com a faixa de preços desses mercados ao longo de um período de tempo determinado. O conceito é que os mercados fecham perto de altos durante as tendas altas e baixas nas curvas baixas. O indicador traça duas linhas, que representam percentis do intervalo durante um período de tempo recente. A linha K é o percentil desse dia8217s próximo relativo ao intervalo do período de tempo. A linha D é uma média móvel exponencial de 3 períodos de K. Uma vez que tanto K quanto D representam porcentagens, ambos têm um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 100. Um valor de 50 é o ponto médio, enquanto um valor superior a 80 é considerado Sobrecompra, e um valor inferior a 20 é considerado subavaliado. É importante lembrar que as condições de sobrecompra e sobrevenda não indicam necessariamente uma mudança de tendência. Durante as fortes tensões, os mercados podem permanecer sobrecomprados por um longo período de tempo. O inverso é válido para fortes tendências de queda. O Oscilador Estocástico dá um sinal quando a linha K cruza a linha D. Como podemos melhorar esta estratégia Deixe-me saber suas idéias na seção de comentários abaixo. MACD e estocástica: uma estratégia de cruzamento duplo Peça a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso Nos padrões de preços das ações. Mas qualquer coisa que um indicador certo possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento MACD bullish simultâneo, juntamente com um cruzamento estocástico bullish e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio. Emparelhar o estocástico e o MACD Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Este time funciona porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de estoque com seu intervalo de preços durante um determinado período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, consulte Como conhecer os osciladores: estocásticos e um iniciador no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes para o oscilador estocástico. O K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo, e o D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado. E é um sinal de compra. Se o K atingir um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor K subir acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança é considerada sobrecompra. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso do preço. O MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente acelerar a vantagem dos comerciantes. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.) Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, a sobreposição de suas linhas médias móveis para o histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.) Cálculo MACD Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança a partir de uma média móvel de 12 dias do seu preço, um valor de indicador oscilante entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma, o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.) Identificando e Integrando Crossovers Bullish Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD otimista e um cruzamento estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra bullish precisa ser explicada. Nos termos mais simples, otimista refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços. No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for maior que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência holística estocástica ocorre quando o valor K passa o D, confirmando uma provável mudança de preço. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho, mas quando você olha mais de perto, você achará que na verdade não cruzou dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. O que ajuda um comerciante a evitar um whipsaw. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de período de intervalo. Isso é comumente referido como suavizar as coisas. Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou ser mais seguro de que qualquer tendência de baixa verdadeiramente se reverte quando a pesca de fundo é válida para longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, sempre há uma desvantagem para a técnica. Como as ações geralmente demoram mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre menos freqüentemente, então você pode precisar de uma cesta maior de estoques para assistir. Truque do comércio A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com os dois intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Read Ride The RSI Rollercoaster para obter mais informações sobre este indicador.) Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um. O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial melhorada e mais efetiva. Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia de encaixe de força das forças combinadas. A Ratio Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. A carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. O Cisjeamento do Oscilador Estocástico O Sistema de Negociação do Crossover Estocástico Oscilador entra em uma posição longa quando o dia-5 com um desaceleração de 3 dias K do Oscilador Estocástico cruza acima dos 3 Dia D do Oscilador Estocástico e sai da posição longa quando o dia 5 com um desaceleração de 3 dias do Oscilador Estocástico cruza abaixo do D de 3 dias do Oscilador Estocástico. Testes de segurança: o capital inicial da Phisix: P100,000.00 Comissões: 0,25 em entradas e saídas de julho de 1999 a dezembro de 2001 (Bear Market) janeiro de 1994 a dezembro de 1996 (mercado paralelo) janeiro de 2003 a dezembro de 2005 (mercado Bull) janeiro de 1994 a dezembro de 2005 (Todos) Metastock Fórmula de entrada: Stoch (opt1, opt2) gt Mov ((Stoch (opt1, opt2)), 3, S) E Ref ((Stoch (opt1, opt2)), - 1) lt Ref (Mov ( Stopper (opt1, opt2)), 3, S), -1) Metastock Exit Formula: Stoch (opt1, opt2) lt Mov ((Stoch (opt1, opt2)), 3, S) Discussão: The Stochastic Oscillator é um dos Os osciladores mais utilizados e os mais populares de todos. Sua popularidade vem da sua facilidade de uso e parece ser lógico em sua construção. O sistema de comércio que eu mostro aqui é uma maneira popular de usar o indicador, em que um entra longo quando o K cruza acima do D e um sai da posição quando o K cruza abaixo do D. Como se pode ver nos resultados acima, o indicador Não é um sistema muito lucrativo. Um teria esperado que o sistema de negociação funcionasse bastante bem em um mercado paralelo, mas não o fez. Na verdade, em todos os testes, o sistema comercial simplesmente imitava o desempenho de uma estratégia de compra e retenção. Ao otimizar os períodos de tempo do K e os períodos de tempo de desaceleração do K, consegui concluir que a melhor combinação é de 10 a 20 dias K com 1 dia de desaceleração do K. Ainda assim, o O desempenho do sistema de negociação poderia ser bastante melhorado.
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